Welcome to L1
루미네움은 인공지능으로 가능한 일들이 많고 또 모두 연결되어 있기에 순차적 또는 병행적으로 여러 과제들을 해결해 가고 있습니다. 이미지, 자연어, 바이오, 금융, 게임 등 많은 영역에 적용될 기술들을 연구개발하고 있습니다.
그 가운데 금융 영역에서 L1은 루미네움이 만드는 인공지능 어드바이저이고 트레이더의 초기 버전이기도 합니다.
현재 L1-00, L1-01이 개발되어 있습니다.
L1-01은 코스콤 로보어드바이저 테스트베드에 참여해서 심사중이며 L1-00의 대부분의 기능이 제한된 버전입니다. (예탁결제원과 쉽게 연동하는 국내상장 ETF만 사용하게 되어 있습니다.)
단순화 버전임에도 불구하고 주가지수의 폭락을 잘 방어하고 있습니다. https://www.ratestbed.kr/의 운용정보에 공시되고 있습니다.
L1-00은 기능제한 없는 연구용 초기 버전이며 아래와 같이 S&P 500을 이익률과 저변동성에서 크게 앞서는 백테스트 결과를 보여 주었습니다.
이를 바탕으로 인공지능 에이전트를 활용한 L1-02가 연구개발되고 있습니다.
루미네움 어드바이저 L1은 정기 리밸런싱 외에 이벤트에 대응하는 수시 리밸런싱이 작동하며 모든 거래신호는 자동화되어 있습니다. (트레이더 L2는 매매자동화)
L1-00
위의 백테스트 화면은 L1-00을 사용한 것입니다. L1-01과 달리 해외상장 ETF를 사용하며 L1-01과 같은 기능제한이 없습니다.
두번째 백테스트 화면은 L1-00의 투자유니버스에 함께 들어 있는 S&P 3X 레버리지 ETF와 공포지수 ETF를 함께 포함시켜 어떻게 해서 L1 포트폴리오가 이런 성과를 내는지 설명해 주고 있습니다.
루미네움은 인공지능의 정확한 작동을 보기 위해 극단적인 ETF들로만 투자유니버스를 구성했는데, 확실한 이익을 가져오는 레버리지 ETF와 함께 큰 변동성에서 매우 큰 이익을 발생시켜 위험을 헤지하는 공포지수 ETF를 포함시키고 주가 이벤트 발생 직후 정확히 포착하여 이익을 유지시키는지 테스트하고 있습니다.
현재 이 기능이 잘 작동하여 이익은 원래의 S&P 500 ETF보다 훨씬 크면서도 MDD가 작고 주가폭락을 잘 방어하는 것을 볼 수 있습니다.
L1-01
국내상장 ETF를 사용하는 단순화 버전으로 코스콤, 한국예탁결제원, 증권사와의 연동만을 테스트하고 있습니다.
L1-02
L1-00을 심화시켜 더 이상적으로 블랙-리터만 모델이 작동할 수 있는 시스템과 강화된 인공지능이 적용되는 시스템이 되도록 연구개발을 진행하고 있습니다.
L1-00
위의 백테스트 화면은 L1-00을 사용한 것입니다. L1-01과 달리 해외상장 ETF를 사용하며 L1-01과 같은 기능제한이 없습니다.
두번째 백테스트 화면은 L1-00의 투자유니버스에 함께 들어 있는 S&P 3X 레버리지 ETF와 공포지수 ETF를 함께 포함시켜 어떻게 해서 L1 포트폴리오가 이런 성과를 내는지 설명해 주고 있습니다.
루미네움은 인공지능의 정확한 작동을 보기 위해 극단적인 ETF들로만 투자유니버스를 구성했는데, 확실한 이익을 가져오는 레버리지 ETF와 함께 큰 변동성에서 매우 큰 이익을 발생시켜 위험을 헤지하는 공포지수 ETF를 포함시키고 주가 이벤트 발생 직후 정확히 포착하여 이익을 유지시키는지 테스트하고 있습니다.
현재 이 기능이 잘 작동하여 이익은 원래의 S&P 500 ETF보다 훨씬 크면서도 MDD가 작고 주가폭락을 잘 방어하는 것을 볼 수 있습니다.
L1-01
국내상장 ETF를 사용하는 단순화 버전으로 코스콤, 한국예탁결제원, 증권사와의 연동만을 테스트하고 있습니다.
L1-02
L1-00을 심화시켜 더 이상적으로 블랙-리터만 모델이 작동할 수 있는 시스템과 강화된 인공지능이 적용되는 시스템이 되도록 연구개발을 진행하고 있습니다.